Торговые стратегии можно разделить на
несколько разновидностей. Это зависит оттого, что взято за основу:
технические индикаторы, закономерности в цене, выход новостей
(фундаментальный анализ) и т.п. В этой статье мы рассмотрим разработку
своей собственной торговой стратегии основанной на технических торговых
индикаторах. Знание того, как разрабатывать торговые стратегии может не
только помочь в разработке новой стратегии, но и выбрать из имеющихся
полезную для вас, дополнить или убрать недочеты выбранной вами торговой
стратегии.
Даже располагая лучшей торговой методологией, вы разоритесь, если не будете использовать стратегию управления капиталом.
Большинство успешных трейдеров принимают
верные торговые решения только в 50-60 % случаев. Учитывая такую
вероятность выигрыша, важно, чтобы на каждый доллар, которым вы
рискуете, приходилось как минимум 1.5 долларов потенциальной прибыли.
Вопрос в том, какую часть капитала вы можете использовать при открытии
позиции?
Проскальзывание — это
количество рыночного движения с момента размещения торгового приказа (в
случае стопа — с момента его срабатывания) до момента его исполнения.
Эту величину легко выразить в долларах. В случае стоп-приказов скорость
движения рынка против сделки влияет на величину суммы, потерянной
благодаря проскальзыванию. Чем быстрее движется рынок в момент
срабатывания стоп-приказа, тем больше будет убыток, связанный с
проскальзыванием. Если бы была установлена защитная остановка в размере
$500 для S&P 500 и рынок начал быстро двигаться против сделки, могло
легко произойти проскальзывание в размере $200 или $300,
заканчивающееся убытком в $700 или $800, вместо $500 ожидаемых. Если бы
рынок перемещался более медленно, тогда проскальзывание могло бы отнять
только $25 или $50 с результирующим убытком $525 или $550.
Проскальзывание существует во всех сделках, которые включают рыночные
или стоп-приказы. Однако в некоторых сделках оно может быть выгодно
трейдеру. Лимитные приказы (например, продавать по $х или по лучшей
цене) не подвержены проскальзыванию, но такие приказы не закроют позицию
в критической ситуации.
Скальпинг это стиль торговли при котором прибыль
извлекается при малом изменении цен, обычно вскоре как только трейдер
вошел в торговлю и позиция оказалась прибыльной. Это торговая стратегия
которая не предусматривает извлечение прибыли от 50 пипс и выше, скорее
это наблюдение за действием цены и быстрый вход и выход из торговли
для прибыли 5-15 пипс, которые трейдер мало по малу накапливает на
своем счете. Это может звучать рискованно, тем не менее скальпинг
может быть стратегией с низким уровнем риска если к этому правильно
подойти. Так как вы стремитесь извлечь прибыль из небольших движений
цены, обратный риск должен быть заключен в строго определенных рамках.
Должна использоваться жесткая стратегия для выхода, потому что одна
большая потеря способна уничтожить все маленькие прибыльные операции,
которые были достигнуты до этого. Само собой разумеется, что дисциплина
и управление риском чрезвычайно важны и если этим правильно
пользоваться, то внутридневные скальпинг стратегии могут использоваться с
низким риском.
Диверсификация— (от лат. diversus— разный и facere— делать)
Диверсификация — мера
разнообразия в совокупности. Чем больше разнообразие, тем больше
диверсификация. Диверсификация — важная инвестиционная концепция. Она
снижает риск инвестиционного портфеля, при этом чаще всего не снижая
доходность. Наибольший эффект от диверсификации достигается добавлением в
инвестиционный портфель активов различных классов, отраслей, регионов
таким образом, чтобы падение стоимости одного актива компенсировалось
ростом другого.
Осцилляторы,
как и все прочие индикаторы, дают самые полезные сигналы тогда, когда
они расходятся с ценами. Это расхождение называется Дивергенцией.
Дивергенция "быков" появляется тогда, когда цены падают до нового
минимума, а осциллятор отказывается опускаться к новому минимуму. Это
показывает, что "медведи" теряют силы, цены движутся вниз по инерции и
"быки" готовы перехватить инициативу. Дивергенция "быков" часто
указывает на конец нисходящего тренда и начало восходящего.
Тренд (от английского trend-тенденция)
– направление преимущественного движения показателей. Обычно
рассматривается в рамках технического анализа, где подразумевается
направленность движений цен или значений индексов. Выделяют тренды
восходящий (бычий), нисходящий (медвежий) и боковой (флет). По теории
Чарльза Доу: при восходящем тренде последующий пик на графике должен
быть выше предыдущих, при нисходящем тренде последующие спады на графике
должны ниже предыдущих. На графике часто рисуют линию тренда, которая
на восходящем тренде соединяет две и более впадины цены (линия находится
под графиком, визуально его поддерживая и толкая вверх), а на
нисходящем тренде соединяются два и более пика цены (линия находится над
графиком, визуально его ограничивая и придавливая вниз). Трендовые
линии являются линиями поддержки (для восходящего тренда) и
сопротивления (для нисходящего тренда).
Длинная позиция (long position) - торговая позиция,
при которой количество открытых ордеров на покупку превышает
количество ордеров на продажу, так как трейдер надеется на повышение цен
и ожидает получить больший доход от их продажи в будущем. Длинная
позиция обычно соответствует инвестиционной стратегии «купи и держи».
Короткая позиция (Short position)
- торговая позиция, при которой количество открытых ордеров на
продажу превышает количество ордеров на покупку, так как трейдер
надеется на понижение цены. Короткой она стала называться, так как
обычно такая сделка заключалась с ценными бумагами, которыми торговец на
момент продажи не владел. То есть торговец мог взять в кредит акции с
условиями вернуть в течении короткого промежутка времени в натуральном
(товарном виде). Торговец надеется, что цена упадёт и он сможет дешевле
выкупить ранее проданный товар. Этот механизм обеспечивает возможность
получать прибыль при снижении цен.
Медведь – участник рынка, работающий на понижение
котировок. Чтобы проще было запомнить трейдеры говорят: что медведь
подминает цены под себя и давит своей массой тренд вниз.
Бык
– участник рынка, работающий на повышение котировок. Чтобы проще было
запомнить трейдеры говорят: что бык пытается своими рогами поднять цены
до заоблачных высот.
Начать бесплатное обучение
Главная
Регистрация
Вход
RSS (Статьи)
