Стохастический осциллятор - Stochastic Oscillator

Введение:
Stochastic Oscillator разработан Джорджем С. Лэйном. президентом корпорации "Инвестмент Эдьюкейторз", Инк. Стохастический осциллятор это индикатор, который показывает отношение текущей цены закрытия к максимуму/минимуму за установленный период.

Индекс относительной силы - Relative Strength Index (RSI)

Введение:
Индикатор разработан Дж. Уоллесом Уайлдером. Впервые Relative Strength Index был представлен в июне 1978 году в журнале Commodities (теперь известен как Futures), а затем вышел в его книге "Новые концепции в технических торговых системах" и с тех по стал одним из наиболее популярных осцилляторов, оценивающих силу движения. Relative Strength Index сравнивает величину подъемов цены актива за последнее время с величиной ее падений и предоставляет эту информацию в виде числа находящегося в диапазоне от 0 до 100. Единственный параметр индекса относительной силы - временной период, используемый в расчете.

Скорость изменения (The Rate of Change - ROC)

Введение:
Скорость изменения (Rate of Change - ROC) - один из самых простых и очень эффективных осцилляторов, который показывает процентное изменение цены от одного периода к другому.

Rate of Change рассчитывается, как сравнение текущей цены с ценой прошлого периода, отстоящего от текущего на N периодов. Периодами как всегда могут быть интервалы от минуты до месяца.

Индекс товарного канала - Commodity Channel Index (CCI)

Введение:
Индекс товарного канала (Commodity Channel Index - CCI) был разработан Дональдом Ламбертом. Первоначально Индекс товарного канала был создан, как индикатор для определения разворотных точек на товарных рынках, однако со временем он стал пользоваться популярностью на рынке акций и на рынке Forex. Предположение, на котором базируется индикатор состоит в том, что все активы движутся под воздействием определенных циклов, а максимумы и минимумы появляются с определенным интервалом.
CCI относится к типу осцилляторов, измеряющих скорость движения цены.

Средний истинный диапазон - Average True Range (ATR)

Введение:
Средний истинный диапазон разработал Дж. Уэллс Уайлдер, впервые представив его в книге - "Новые концепции в технических торговых системах" (1978).
Первоначально, как и большинство других индикаторов, он был создан для товарных рынков (которые являются более волатильными по сравнению с акциями) и цен на конец дня, но теперь используется и на Forex, а также на других периодах. Средний истинный диапазон (Average True Range) является индикатором волатильности.

Индикатор среднего направленного движения - Average Directional Index (ADX)

Введение:

Дж. Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder) разработал индикатор среднего направленного движения (Average Directional Index -ADX) для того, чтобы определять силу тренда, будет ли тренд развиваться дальше или будет постепенно ослабевать. Индикатор позволяет анализировать тенденции рынка и принимать торговые решения, в том числе и на рынке forex.

Полосы Боллинжера (Bollinger Bands)

Введение:
Полосы Боллинжера (Bollinger Bands, иногда встречается транскрипция "Боллингера") - можно определить как индикатор, схожий с конвертами скользящих средних, но основанный на текущей волатильности рынка. В отличие от конвертов скользящих средних, полосы Боллинжера изменяются не только в зависимости от направления движения цены, но и от характера этого движения (скорости движения цены).
Полосы Боллинджера дают статистическую оценку того, как далеко может уйти краткосрочное движение прежде, чем оно вернется в русло основной тенденции.
Мерой волатильности в полосах Боллинджера является средне-квадратическое отклонение (СКО), которое в западной литературе называется термином стандартное отклонение (Standard Deviation).

Конверты скользящих средних (Moving Average Envelopes)

Введение:
Простейшие скользящие средние могут быть преобразованы в новый инструмент - конверты скользящих средних. Этот инструмент, как и полосы Боллинджера используется для определения границ текущего движения цены.

Эспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average)

Введение:
Как уже указывалось, различные скользящие средние сглаживают данные о цене и облегчают возможность идентификации трендов, что особенно важно на волатильных рынках.
Для того чтобы уменьшить лаг при использовании скользящих средних, технические аналитики часто используют экспоненциальную среднюю (Exponential Moving Average - EMA). Экспоненциальная скользящая средняя уменьшает лаг, придавая больший вес последним ценам по сравнению с более дальними ценами. Этот позволяет значительно более быстро реагировать на текущие изменения цены по сравнению с простой скользящей средней. Вес, придаваемый последней цене, зависит от периода скользящей средней. Чем короче период Exponential Moving Average, тем больший вес будет придаваться последней цене. Например, 10-периодначя Exponential Moving Average средняя дает вес последней цене в 18,18%, в то время как 20-периодная - 9,25%. Однако при этом расчет экспоненциальной скользящей средней гораздо сложнее расчета обычной скользящей.

Взвешенное скользящее среднее (Weighted Moving Average)

Введение:
Как уже говорилось, одним из недостатков обычной скользящей средней является присвоение при ее расчете всем ценам одинаковых весов при усреднении вне зависимости от того, ближе или дальше они от текущего момента. Этот недостаток устранен во взвешенном скользящем среднем (Weighted Moving Average). Взвешенное скользящее, таким образом, является обычной модификацией простого скользящего среднего с весами подобранными так, что последние цены имеют в средней больший вес.